程序化交易范例(3篇)

程序化交易范文

首先，交易系统必须是正预期值的，即总能大赚小亏，这过程也是程序化交易最基本的理念。其次，需要市场给予你较大的行情波动，如果没有较大的行情波动，就算再牛的系统，也不可能长期盈利，但是股市指数也好，商品价格也好，都不可能长期在一个窄幅度的价格区间停留，因此较大的行情波动是必然会随机式间歇出现。再次，就是坚定执行，也就是人的因素，这是绝大多数使用程序化模型交易却还没有赚到钱的朋友们的通病，坚定执行是让程序化交易系统在市场运作中保持连贯性和一致性的必要条件，缺了这一条稳定盈利的结果肯定是无法客观实现的。最后就是5%的运气，比如第一次开始起步程序化的时机、软硬件网络的问题、交易服务器的问题、滑点问题等等。

以上四者条件中，首先最重要的就是正期望值的系统，这是交易的基础，是否是正期望值的系统确实需要专业人士来协助判断，比如CCTV证券资讯频道的《期货时间》节目就是坚持多年以来一直义务的帮大家评估程序化交易系统，并且经过评估近千套的实盘交易模型后，已经有了深刻的心得体会以及客观的评估手段，有这方面的评估需求的投资者可以和他们联系一下。

此外另外一个不可或缺的条件就是坚定执行，谁都明白说和做是两回事，并且在交易这行业更是如此，看多不做多、看空不做空、程序化信号出来了人为干扰不让它开仓是很常见的，但是没有头寸任何本来该出现的交易结果也是肯定不会有了！这个道理非常简单，但是大量的投资者却日复一日、年复一年的犯同样的错误，包括运用程序化交易模型参与投资的交易者。这主要是人性的贪婪和恐惧造成，每一次模型的信号出现后，人本能的都想再判断一下对错，控制一下风险，但是实际情况是市场永远是多变的，程序化交易之所以能赚钱，并不是它很聪明，能选到很好的低位去做多，或者高位去做空，而是坚定的去尝试他认为值得参与的每一次趋势的来临，核心就是试错，交易的成功概率一般都是在40-50%之间，也就是每10次交易，只有4次左右是赚钱的，但是只靠这4次抓到趋势的大赚，就完全可以抵消掉非趋势性的6次小亏损，最终实现盈利。试想一下，本来自己在交易中是多数赚不到钱的投资者，怎么有可能成功的选择那次程序化交易信号是赚钱，那次信号是亏钱的呢？所以说，做程序化交易只有守拙一条路可以走，就是一直稳定不做任何干扰的跑下去，这样才能让程序化交易模型本来该赚到的利润赚到手。

必须坚定执行的结论是明确的，但是每一次都坚定地去做很多人内心是痛苦的，因此我在深入解析一下这个问题：因为现在绝大多数投资者没有自己开发模型的能力，只是借用别人的研发成果，因此本身就存在着和模型的一种隔阂。其实程序化交易系统对于交易来讲仅仅是一件交易工具而已，获得了程序化交易系统和通过交易实现获利不完全是一回事，运用交易系统的能力远比交易系统本身更重要，这就好比决定战争胜负的关键是人而不是武器一样。一套设计良好的交易系统，只是投资成功的必要条件，而不是充分必要条件。能否坚定执行交易系统，是对投资人的最大考验。

如何运用程序化交易系统的能力，主要表现在两个方面：

1、如何度过系统的困难时期；

2、如何充分发挥系统的优势；

对于第一个问题，系统交易强调的是长期持续稳定的效益，并不是强调一时一地的得失。由于统计样本分布很难做到均衡，有时不利事件的发生具有集中性，也就是任何交易系统都必须做好准备面对连续失败。亏损一个月、两个月甚至三个月的时间都是有可能发生的，这也是程序化交易自身所具备的特性，只有亏了该亏得钱才能赚到该赚到的钱。而在这种逆境时期，面对强大的心理压力，假如交易者充分理解该系统所据以形成的投资理论，就很有可能清醒地评估每一样本的统计特征，从而判断此时是模型的正常回撤期还是本质的逻辑出现了问题，如果不是后者就应该继续坚定执行。例如，前一段2012年11月份市场筑底的过程中，几乎每天都是窄幅波动，成交量低迷，加上底部指数点位也低，每天波动幅度不超过20个点，还经常出现急拉急跌的情况，模型确实很难盈利。很多朋友就害怕是不是市场节奏变了，以后一直这样怎么办，有的人甚至停止执行程序化交易，结果到12月连续出现大波动的时候这种恐慌心理便不攻自破，那些踏空程序化交易的人就像踏空股票一样，后悔莫及。

程序化交易范文

按照市场数据公司Nanex的消息，在10月第一周，一个来源不明的交易程序在25毫秒内，集中对约500只股票进行虚拟报价，并在几毫秒内删除这些虚假报价，同时给出新的虚假报价，然后再删除；如此往复，但始终没有真正完成任何一个交易。

籍此，这一程序给出的报价占到了当周美国股市全部报价数量的4%。不止于此，在10月5日上午十点半，这一程序突然又从市场上神秘消失，从而令这一程序的幕后使用者和运行目的至少在短时间内成为难以破解的谜团。

不过在高频交易的批评者们看来，这一神秘交易程序的出现，预示着高频交易者能够通过功能更为强大的交易程序，增加交易系统的数据“塞车”状况，延迟其他投资者交易指令的执行，从而为高频交易者自己增加套利空间。

“如果这个交易程序真的是一个试验品，是高频交易者故意拿来检测他们能在多大程度上延迟纳斯达克系统的数据传输和处理速度，那么，这样的高频交易就不再是单纯的市场行为，而是扭曲公平的evils（邪恶）。”一位对高频交易持反对态度的匿名交易员表示。

不过，一位在国内从事量化交易的人士认为，“高频交易的反对者这次有过度解读之嫌。这次可能只是某一高频交易团队在空转状态下，测试新交易软件的稳定性。”

然而，一个不争的事实是，高频交易的自动化程度已经达到匪夷所思的程度，而这一交易形式对传统证券投资理论的颠覆也越发明显。“传统的投资行为必须依赖对财务数据、宏观环境以及偶发因素的综合分析。但由计算机自动执行的高频交易却越来越不需要这些了。”高频交易行为研究者卡索特就曾指出，“它们只需要利用操作速度上的优势，如同一群没有自主思考力的僵尸，去狩猎一切行动比自己迟缓的猎物。”

“给市场活血”

“美国证券市场交易的真正中心，其实不在纽交所那个嘈杂的大厅，而在华尔街附近几个街区那些安静而且永远开着空调的地下室。那些是各家从事高频交易的机构租用的机房。”现供职于国内一家投资基金的前华尔街交易员李山（化名）回忆称，“为了实现更短的数据传输时间，大家会选择离交易所的计算机服务器尽可能近的机房安置自己的服务器。”

由于目前的高频交易时间早已精确至毫秒级，因此物理空间距离对高频交易的快慢，产生明显影响。“从北京向位于纽约和上海的服务器分别发电子信息，你可能会觉得信息是同时到达的。但如果把一毫秒当作一天，其实上海收到信息几个月之后，纽约才会收到。”李山表示，而从诞生之日起，交易的高速度就一直是高频交易支持者们为高频交易辩护的基本前提。

多数高频交易的支持者均提出，正是借助高速的交易行为，高频交易为市场提供更强的流动性，并迅速抹平因非市场因素而导致的跨市场价差。

全球最大外汇交易商之一的Oanda公司CEO奥尔森认为，如果把证券市场比作人的躯体，那么高频交易如同人体内始终处于循环状态的血液。一旦人遭遇伤害，那么血液系统也会迅速反应，帮助人冲洗伤口，运送氧气，使人的身体状态回归稳定。与此类同，高频交易也能帮助市场在受到冲击后短时间内重新稳定下来。相反，交易所需时间相对较长的低频交易很难及时作出反应。

当然，资本市场上从来就不会有无私奉献的善男信女，在“为资本市场活血”这一崇高的自我标榜之外，各家高频交易团队对交易速度的执着，最根本的还是源于对于盈利的执着。

“在投资者递交交易指令给经纪商后会发生什么？投资者的交易指令去向何方，如何执行，指令的优先级如何确定。高频交易者是这方面的专家，但很少有个人投资者理解这些原理。”市场系统和高频交易专家盖瑞特表示。而将这种理解转化为现实的收益，高频交易者所依赖的仍然是交易指令传输速度上的优势——在每一个环节都能先人一步、张网以待。

“噪音”也会致命

一位曾供职于高盛量化交易团队的交易员曾表示，人为的虚假报价和闪电撤单，是令高频交易本身受到越来越多批评的核心诱因。

“高频交易是由设计好的计算机程序自动进行，在交易时间内，如果发现关键变量出现变化，比如程序监测到其他交易账户有大量反向操作的指令，那么在交易尚未完成时，计算机就会撤回订单，这样造成的无意义报价，本是计算机对市场行为的反应。”一位在国内从事量化交易的人士解释称，“但人为的虚假报价就不一样了，这是在高频交易团队设计程序时，就故意让程序去报出大量背离基本面的价格，或者让程序报价后就立即撤单再重新报价，完全是人为设计的结果。”

而令普通投资者难以想象的是，大量的虚假报价并非是一堆毫无意义的数据指令，相反这样的虚假报价可以在短时间内迅速压低或抬高个股价格，从而为高频交易者创造出瞬时套利的空间。

“例如，在一个非常短的时间内用一系列巨大的卖单，将股价打落，再在低位大幅买进。等到股价回归基本面时，高频交易者即可套利。”盖瑞特表示。

即便是最能言善辩的高频交易支持者，也难以对上述指控进行反驳。不过，高频交易的支持阵营也会强调，这些虚假报价最多制造一些“市场噪音”，从长期趋势看，股价还是能够回到基本面的。“因此，普通投资者如果进行长期投资，就不会受到影响。”

然而问题在于，如果噪音已经大到致命的程度，那么高频交易对普通投资者的影响，就绝不仅仅如上述解释那般轻描淡写。“你要知道，高频交易已经占到了整个美国股市交易量的三分之二以上，对于普通投资者而言，如果高频交易制造的噪音让市场变得不可理解，那么他们就不会有长期投资的动力了。”前述匿名交易员表示。

程序化交易范文篇3

内容提要:“两高一部”《关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）》，由于其制定主体在身份上的局限性以及其内容上的诸多缺陷，决定它不是程序正义和诉讼效率的有效举措。要实现正义与效率的有机结合，必须结合中国刑事诉讼法的全面改革，在完善刑事普通程序的同时，改造现有刑事简易程序，构建我国的辩诉协商制度，形成以辩诉协商程序和改造后的简易程序为内容的新的刑事速决程序体系。

基于犯罪率的上升和抗辩式诉讼模式的引进，为提高诉讼效率，节省司法资源，[1]我国1996年3月17日修正的新刑事诉讼法根据程序分流原理，专门设置了简易程序。然而，修正后的刑事诉讼法实施以来，诉讼实践中简易程序的适用率一直很低（一般只有5%左右），[2]难以实现其“分流案件，节约司法资源”的目的。在此背景下，某些法院开始尝试进行刑事公诉案件普通程序简化审的改革。[3]最高人民法院、最高人民检察院和司法部在此基础上，于2003年3月14日制定颁布了《关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见》（试行）（以下简称《意见》，其程序称为“普通程序简化审”），确认并将普通程序简化审推向全国。对普通程序简化审，有学者从正面加以肯定，认为虽存在某些问题，但完善即可。[4]然而笔者认为，普通程序简化审从根本上讲不利于我国的正当程序建设及当事人的权利保障，也不能从根本上解决诉讼效率问题。要解决刑事诉讼中的公正与效率问题，必须立足刑事诉讼法的修改，结合刑事普通程序的改革完善，建构我国新的刑事速决程序。

一、普通程序简化审的概念及内容

所谓普通程序简化审，是指在现有刑事诉讼的框架内，对某些适用普通程序的刑事案件，在被告人作有罪答辩的前提下，在事实清楚、证据充分的基础上，采取简化部分审理程序，快速审结案件的一种新的法庭审理方式。[5]

根据两院一部的《意见》，普通程序简化审的内容主要包括:1.审理范围。除法律规定可适用简易程序的案件和《意见》第2条规定的“不适用”的案件外，其余第一审公诉案件均可适用。《意见》第2条规定不适用普通程序简化审的案件是:（1）被告人系盲、聋、哑人的；（2）可能判处死刑的；（3）外国人犯罪的；（4）有重大社会影响的；（5）被告人认罪但经审查可能不构成犯罪的；（6）共同犯罪案件中，有的被告人不认罪或不同意适用普通程序简化审的；（7）其他不宜适用普通程序简化审的。可见适用普通程序简化审的案件范围非常广泛。2.适用前提条件:（1）案件事实清楚、证据确实充分，对被告人可能判处3年以上有期徒刑、无期徒刑；（2）被告人对被指控的基本犯罪事实无异议，并自愿认罪，同时同意适用普通程序简化审进行审理的。3.提起主体是人民检察院和人民法院。《意见》第3条规定:“人民检察院认为符合适用本意见审理的案件，可以在提起公诉时书面建议人民法院适用本意见审理。对于人民检察院没有建议适用本意见审理的公诉案件，人民法院经审查认为可以适用本意见审理的，应当征求人民检察院、被告人及辩护人的意见。人民检察院、被告人及辩护人同意的，适用本意见审理。”4.简化内容。《意见》第7条规定，适用普通程序简化审进行审理，在程序上可作如下简化:（1）被告人可以不再就起诉书指控的犯罪事实进行供述；（2）公诉人、辩护人、审判人员对被告人的讯问、发问可以简化或者省略；（3）控辩双方对无异议的证据，可以仅就证据的名称及所证明的事项作出说明。合议庭经确认公诉人、被告人、辩护人无异议的，可以当庭予以认证。对于合议庭认为有必要调查核实的证据，控辩双方有异议的证据，或者控方、辩护要求出示、宣读的证据，应当出示宣读，并进行质证；（4）控辩双方主要围绕确定罪名、量刑及其他有争议的问题进行辩论。

二、普通程序简化审与简易程序、美国辩诉交易及俄罗斯认罪特别程序之比较

（一）普通程序简化审与简易程序之比较

在一般意义上，简易程序是与普通程序相比较，程序环节少、操作较为简单的一种诉讼程序，[6]在我国，简易程序是指基层人民法院审理某些简单轻微刑事案件时所适用的相对简单的审理程序。[7]

普通程序简化审与我国刑事诉讼法所规定的简易程序相比，二者均有较之普通程序明显简化的共同特点:1.两种程序适用的基本前提相同。根据《意见》第8条和《刑事诉讼法》第141条、第174条以及《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》（以下简称《解释》）第222条，都要求事实清楚、证据确实充分，被告人对指控事实作有罪答辩。2.程序提起的主体相同。《意见》第3条、《刑事诉讼法》第174条规定程序提起的主体是人民检察院和人民法院，表现为人民检察院建议或经其同意，人民法院决定适用。被告人或其律师没有提起权，但根据《意见》第3条、《解释》第222条以及《人民检察院刑事诉讼规则》（以下简称《规则》）第312条，被告人有程序适用的否决权，即如果其不同意或否认指控犯罪事实，则程序不能启动。3.程序简化的内容基本相同，表现为讯问或询问、证据的出示或宣读、证据的论证及认证等方面在法庭调查、法庭辩论程序中相对简化。4.庭审方式及裁判标准相同，即都是采取开庭审理方式，裁判应建立在事实清楚、证据确实充分的基础上。5.程序价值追求相同，即都力求在确保案件质量和程序公正的同时，提高诉讼效率，节省司法资源。

普通程序简化审与简易程序的区别也很明显，主要表现在:1.程序适用的案件范围不同。普通程序简化审适用于依法可能判处3年以上有期徒刑和无期徒刑刑事案件；简易程序适用于依法可能判处3年以下有期徒刑、拘役、管制和单处罚金的案件，以及告诉才处理的案件、被害人有证据证明的轻微刑事案件。2.审理主体和审判组织形式不同。普通程序简化审的审理主体是一审各级人民法院，审判组织形式是合议制；[8]简易程序的审理主体为一审基层人民法院，审理组织形式是独任制。3.对诉讼主体的出庭要求不同。适用普通程序简化审时，公诉人和辩护人都应当出庭；适用简易程序时，公诉人和辩护人都可以不出庭。4、认罪对价不同。适用普通程序简化审时，根据《意见》第9条:“人民法院对自愿认罪的被告人，酌情予以从轻处罚”；适用简易程序，法律则无类似规定。

（二）普通程序简化审与美国辩诉交易之比较

美国《布莱克法律词典》认为:“辩诉交易是指刑事被告人就较轻的罪名或数项指控中的一项或几项作出有罪答辩以换取检察官的某种让步，通常是获得较轻的判决或者撤销其他指控的情况下，检察官和被告人之间经过协商达成的协议。”[9]笔者认为，辩诉交易是指庭前由被告人作承认犯罪，不予辩护也不作有罪答辩，控方降低指控强度（或将重罪名变为轻罪名，或减少指控罪数或者建议法官从轻处理），双方经过协商，讨价还价后达成一致协议并提交法庭审决的程序。[10]

作为一种诉讼法律制度，辩诉交易于19世纪发端于美国，后扩展到其他一些国家。比较而言，最典型的辩诉交易制度当属美国的辩诉交易。因此，这里仅就我国的普通程序简化审与美国的辨诉交易简要作一比较。

普通程序简化审与美国的辩诉交易相比，其共同点表现在:1.二者都是基于犯罪率不断增长和司法资源有限的压力，为提高诉讼效率、节省司法资源、优化司法资源配置而设置。2.二者都以被告人的认罪答辩为基本前提。3.在程序适用的范围上，相对简易程序，二者都有较大的宽泛性。4.在程序的繁简方面，相对普通程序，二者都有较大幅度的简化。5.程序的交易性。中国的普通程序简化审严格来说不是交易程序，但相对于中国的普通程序和简易程序，也带有一定程度的交易色彩。如《意见》第9条规定:“人民法院对自愿认罪的被告人，酌情予以从轻处罚”。6.在程序参与主体方面，虽然在实际操作中检察机关往往征求被害人的意见，但在法律上被害人都不是程序的直接参与者，其意见也不具决定意义。相对美国的辩诉交易，普通程序简化审的差异性表现在:1.程序提起主体有差异。美国辩护交易的主体是控辩双方，法官不参与。《美国联邦刑事诉讼规则》第11条（e）（1）规定:“检察院与辩护律师之间，或者与被告之间（当被告自行辩护）可以进行讨论以达成协议。??法庭不应参加这样的讨论。”[11]根据《意见》第3条，我国普通程序简化审的基本提起主体是人民检察院和人民法院，被告人只有程序否定权，没有程序提起权。2.程序适用的前提和裁判的基础有差异。美国辩诉交易在法律上虽强调有“事实基础”，[12]但在实践中这种“事实”往往是建立在证据不够充分基础上的事实。正是基于这种证据状况，检察官才同意进行辩诉交易。而法官庭审时“通常将其审查局限在询问被告人上，即要求被告人作出一项宣誓陈述。事实上，这种审查往往流于形式。”[13]如前所述，我国的普通程序简化审则要求事实清楚，证据充分。3.程序适用范围有差异。美国的辩诉交易不限制交易的范围，无论轻罪、重罪，所有刑事案件都可以适用。[14]我国的普通程序简化审的适用，根据《意见》第2条的规定则有一系列限制。4.认罪对价有差异。美国辩诉交易中被告人认罪的对价是检察官减轻指控罪名、减少指控罪数以及提出从轻处罚的量刑建议。在我国的普通程序简化审中，被告人如自愿认罪，法院只是“酌情予以从轻处罚”。5.程序性后果有差异。美国的辩诉交易“在法官对控辩双方达成的协议进行程序性审查，认可了协议后，即视对被告人作出了有罪判决，该案不再进入正式审判，诉讼即告终止。”[15]我国的普通程序简化审在确认被告人认罪后，还要进入正式审理阶段进行法庭调查和辩论，只是法庭调查和辩论的程序相对简化了。6.程序及制度背景有差异。在美国社会，辩诉交易的基础理念包括公民主体独立、自主、平等理念；权利相对义务以及私权利相对公权力的权利本位理念；实用主义和契约自由理念；诉讼包括刑事诉讼为纠纷解决机制理念等。与此理念相适应，又形成了一系列构成辩诉交易制度基础的刑事诉讼制度，包括当事人主义的刑事诉讼结构以及拥有相当大自由裁量权的检察官起诉裁量制度；包括律师在第一次讯问时介入、律师在场权、律师调查权和律师辩护权在内的比较完善的律师帮助制度；相对完善的证据展示制度；被告人的沉默权制度以及非法证据排除制度等。正是这些理念和制度基础，使得美国的辩诉交易在实际运行中基本能做到正义与效率的有机结合。在我国，上述理念及制度基础相对薄弱甚至是处于缺失状态。

转贴于（三）普通程序简化审与俄罗斯认罪特别程序之比较

现行中国刑事诉讼法与俄罗斯新刑事诉讼法都源自前苏联刑事诉讼法，因此，结合俄罗斯新刑事诉讼法典，对比了解我国普通程序简化审与俄罗斯相应程序之异同，对我们正确认识普通程序简化审，无疑有着特殊的意义。

2001年11月22日通过的俄罗斯新刑事诉讼法典规定了两种刑事特别程序，即被告人认罪特别程序（以下简称认罪特别程序）和被害人与被告人和解特别程序（以下简称和解特别程序）。基于本文主要研究我国的普通程序简化审，因此，这里仅就与其颇为类似的认罪特别程序作一比较。

普通程序简化审与俄认罪特别程序相比，其共同点主要有:1.在程序设置的动因和目的上，二者都基于犯罪率上升和司法资源有限的压力，以提高诉讼效率、节约司法资源为目的。2.在程序适用的前提上，二者都要求以被告人认罪为前提，并都强调被告人所承认的指控事实应有充分的证据基础。3.在程序适用阶段上，二者都只能在审判阶段适用。4.在程序简化上，二者都相对普通程序有不同程度的简化，并突出表现对庭审质证抗辩程序的简化上。如俄罗斯刑事诉讼法典第314条规定“，法院不按一般法庭审理程序进行法庭审理即做出刑事判决”，我国“两高一部”《意见》第7条规定“，控辩双方对无异议的证据，可以仅就证据的名称及所证明的事项作出说明。合议庭经确认公诉人、被告人、辩护人无异议的，可以当庭予以认证。”5.在认罪对价上，二者都以量刑适当从轻作为鼓励，并且只能以此作为鼓励的手段，而不能变更罪名或罪数。

普通程序简化审与俄认罪特别程序的区别主要表现在:1.在程序提起的主体上，我国普通程序简化审的提起主体是检察院和法院，被告人只是否决主体，而被害人则根本不是该程序的主体；俄认罪特别程序的提起主体是被告人，而公诉人或自诉人和（或）被害人是否决主体。2.在程序适用范围上，普通程序简化审适用于可能判处3年以上有期徒刑和无期徒刑的公诉刑事案件；俄认罪特别程序适用于法定刑不超过5年剥夺自由的公诉和自诉案件。3.在程序简化程度上，我国普通程序简化审中的简化主要表现为普通程序法庭审理过程中法庭调查、法庭辩论程序的相对简化；俄认罪特别程序则是从根本上省略一般法庭审理程序。4.在认罪对价上，我国普通程序简化审的认罪对价是“酌情从轻处罚”；俄认罪特别程序的认罪对价是“刑罚不得超过所实施犯罪法定最重刑种最高刑期或数额的2/3”。5.在程序保障措施上，我国普通程序简化审的配套保障措施相对薄弱甚至缺失；俄认罪特别程序则有证据展示制度、被告人沉默权制度、非法证据排除制度以及较完善的律师辩护制度等制度保障。其中，法律特别规定被告人同意指控或提出适用认罪特别程序的申请，必须向辩护人进行过咨询，法院应保证被告人能获得这种咨询。6.在程序制定主体和该程序法的位阶上，我国普通程序简化审由“两高一部”制定，表现为《意见》形式，效力级别较低；俄认罪特别程序则作为刑事诉讼法的一部分，由其最高立法机关制定，表现为基本法律形式，效力级别高。7.在程序独立性上，我国普通程序简化审只是刑事普通程序的变通适用，它本身不具独立性；俄认罪特别程序则是由法律明确规定的独立于刑事普通程序的一种刑事特别程序。[16]

三、普通程序简化审的缺陷

从上面的比较分析中我们可以看出，普通程序简化审既非存在于普通程序、简易程序之外并与之并列的独立程序，也非美国式的辩诉交易亦或“实现辩诉交易的一种具有实效性的程序渠道”，[17]同时也不同于俄罗斯的被告人认罪特别程序。而是除死刑与某些特殊案件之外的普通程序的一种简化应用，或者说它实质上是简易程序在适用范围上的一种扩大化。在犯罪率不断攀升，抗辩式诉讼逐步推进，已有简易程序难以实现程序分流的情况下，笔者完全体会《意见》的制定者意图通过普通程序简化审来实现分流案件、提高诉讼效率、优化司法资源配置的良好意愿。然而，毕竟由于《意见》制定者在立法权限方面的局限性以及所涉及的问题已非一般司法解释性问题，再加上《意见》制定者缺乏对刑事程序、诉讼规律和程序价值的系统周密考虑，使得《意见》及其所倡导的普通程序简化审存在诸多缺陷，受到学者和实务部门的广泛质疑。这些缺陷主要是:

（一）不利我国刑事普通程序的改革和完善

简易程序是相对普通程序而定的，法治国家的刑事诉讼实践表明“，没有成熟的普通程序就不会有科学的简易程序。”[18]这就要求刑事速决程序的建构应以成熟的普通程序为前提，或者至少应在刑事立法和司法改革中与刑事普通程序的改革和完善配套进行。那么，我国现行刑事普通程序是否已经成熟了呢？答案当然是否定的。经过1996年3月17日的修改，我国刑事普通程序法律制度相对过去确有较大进步，但与“成熟的普通程序”相比，仍有较大差距，而司法实践中的做法更相去甚远:诉讼法目的以打击犯罪为先，诉讼证明以客观真实为上，这就使公正程序的设置困难重重；“主要证据复印件”的移送、起诉书的详尽陈述，使避免法官预断成为空谈；证人出庭率低，律师不愿接受刑事案件，再加上公诉人的法律监督者地位，使庭审控辩对抗、法官中立难以保证；而沉默权的缺失和非法证据排除规则的虚置，使刑讯逼供屡禁不绝。现实中的刑事普通程序既然如此《意见》制定者在设置普通程序简化审时是否兼顾了刑事普通程序的配套改革了呢？譬如控诉人的当事人化，被告人沉默权的确立，律师在场权和调查权的落实，证据展示制度的设置，非法证据排除规则的实行，等等。综观《意见》内容，其制定者没有，当然也不可能做到这种兼顾或配套改革，因为它毕竟只是一个司法解释主体，而不是国家立法机关。然而，问题不止于此，由于《意见》规定普通程序简化审中法官可以“庭前阅卷”，庭审中对“无异议证据可不经质证而当庭予以认证”。[19]控辩双方法庭辩论主要围绕确定罪名、量刑等实体问题进行，如此等等，使得96年刑事诉讼法规定的防止法官预断、加强庭审抗辩目标更难实现。甚至可以说《，意见》的出台，正迎合了某些司法人员安于现状、不求改革的惰性心理，并为其提供司法依据。这不能说它对司法改革有利。

（二）不利刑事诉讼中的人权保障

刑事诉讼中的人权保障是现代刑事正当法律程序的核心内容，近些年来，各国刑事司法改革莫不以此为重心。我国1996年修订的刑事诉讼法已注意到这一问题，并有相应改善。但从整体来看，我国刑事诉讼中的人权保障无论是在法律规范上还是在司法实践上均不尽如人意，实践中反映出来的刑讯逼供屡禁不止，超期押羁普遍以及申诉不断等社会现象，就说明了这一点。《意见》第8条虽然特别强调要“切实保障被告人的诉讼权利”，但这显然只是一种宣言式的宣告，其具体制度设置却相反，表现在:第一，庭审程序相对简化，无疑给控审部门提供了现实的动因，但在被告人没有沉默权、刑辩律师出庭率低、非法证据排除规则尚未完全确立的情况下，这种动因很可能成为刑讯逼供、诱供、骗供的诱因，其结果是犯罪嫌疑人、被告人的人身和诉讼权利面临更大威胁。第二，普通程序简化审以被告人认罪为前提，而这种“认罪”在一般意义上意味着被告人对某些诉讼权利的放弃以及有罪性的确定，这在我国律师制度尚不完善、被告人法律观念和自我保护水平极低的情况下，被告人必然会承担相当大的风险。我们姑且不说刑辩律师在现行法制状态下一般不愿接受刑事案件，就是有律师出庭，其作用也十分有限。因为侦查阶段讯问尤其是第一次讯问时律师没有在场权，没有调查权、阅卷权和辩护权，再加上证据展示制度的缺失，律师无从真正了解案件情况。再者，检察机关建议适用简化审案件的犯罪嫌疑人的认罪，是在什么情况下的认罪，是完全出于自愿的认罪还是在外力迫使下的认罪，只是一次认罪还是始终认罪，是口供稳定还是时供时翻，等等，对此，法院并不了解《意见》也未规定法院应当提审被告人，而这些情况又恰恰非常重要。因为，它不仅关系到案件事实的真伪，更重要的是关系到被追诉者的人身权利及其他相关诉讼权利的保障。如此一来，认罪行为很可能使被追诉者难以得到实际利益。第三，法官的司法审查本是防止被告人虚假或被胁迫认罪的有效途径，然而《意见》规定人民法院可以作为普通程序简化审程序提起主体，在这种情况下，审查预防作用必将大打折扣。

（三）在价值上，既不利于程序公正，也未必能真正实现诉讼效率

由于前述两点缺陷，普通程序简化审对程序正义的损害是显而易见的。问题是，牺牲了程序公正未必能导致诉讼效率的提高。因为首先，根据《意见》第3条和第9条规定，被告人没有程序选择权，再加上认罪对价低，被告人是否能真正同意适用由控审两家提起的普通程序简化审，值得怀疑。其次，美俄被告人认罪特别程序都是一种相对普通程序的独立程序，其共同特点是相对普通庭审程序而言，因对指控事实已无异议而省却了普通庭审程序（如美国省却陪审团审理、俄罗斯不按一般程序进行法庭审理），只进行程序性审理，并因此而节省司法资源，提高诉讼效率。而我国“两高一部”《意见》所确立的普通程序简化审由于不是一种较之普通庭审程序相对独立的庭审程序，因此它只能在普通庭审程序内进行某种简化，对“控辩双方无异议”的指控事实，还要进行庭审证据调查；“对无异议的证据”，还需对“证据的名称及所证明的事项作出说明”等。由此可见其效率价值是相当有限的。再次，如前所述，如果法院庭前不了解认罪行为的真伪，庭审中被告人一旦翻供，又要变更为普通审判程序，这反而使程序更繁琐。最后，由于没有上诉、抗诉适用的适当限制，不管判决是否基于控辩双方同意或协议，如果一方反悔仍可提出上诉或抗诉，显然也不利诉讼效率的提高。另外，由于被害人不是程序主体，当其对法院审理结果不服时，可能不断申诉，这当然也不符合诉讼效率价值的追求。

（四）不利于我国的法治建设和程序法定原则的建构

所谓法治，是指良法权威至上的社会状态。[20]体现在刑事诉讼法中就是程序法定原则，它的含义包括:一是立法方面的要求，即刑事诉讼程序应当由法律事先明确规定；二是司法方面的要求，即刑事诉讼活动应当依据国家法律规定的刑事程序来进行。[21]

《意见》内容涉及刑事诉讼方式和当事人基本诉讼权利，然而其制定主体却不是我国法律规定的基本立法主体，而是作为司法机关的最高人民法院和最高人民检察院以及作为司法行政机关的司法部，这显然与法治以及程序法定原则的基本要求相冲突，也与我国的现行立法体制不符。根据我国现行立法体制，“国家行政机关或者司法机关不得制定涉及公民基本权利的程序性规范，涉及公民基本权利的刑事程序只能由立法机关制定的法律预先规定。否则，可能导致国家行政权或司法权的恣意与专断。”[22]此其一。其二，法治与程序法定原则要求法律之间应相互协调统一，尤其是上下位法律之间的协调统一，而《意见》所规定的内容明显与我国现行刑事诉讼法不一致。“刑事诉讼法只规定了普通程序和简易程序两种审理程序，??《意见》推出普通程序简易化审理方式与刑事诉讼法的规定不符。”[23]其三，从法的权威性来看，法律一经颁布实施，便具有至高无上的权威性，任何主体都不得不执行或变更执行。“作为司法机关，其主要职责应是严格司法，不能擅自超越法律。普通程序简易审在实践中的推行，实质上是在法律之外司法的行为。”[24]

注释:

[1][参见陈光中、严端主编:《中华人民共和国刑事诉讼法修改建议稿与论证》，中国方正出版社1999年版，第316页。

[2]参见樊崇义主编:《刑事诉讼实施问题与对策研究》，中国人民公安大学出版社2001年版，第512页。

[3]参见《检察日报》2000年7月12日第3版、2001年9月13日第1版；《人民法院报》2001年9月19日第2版、2001年10月21日第2版、2002年5月23日第2版。

[4]参见樊崇义主编:《刑事诉讼法修改专题研究报告》，中国人民公安大学出版社2004年版，第517页；徐志梅等:《公诉案件简化审及存在的问题》，载《中国司法》2003年第2期；袁文雄等:《论刑事案件普通程序简化审》，载《国家检察官学院学报》2003年第3期。

[5]参见李玲等:《刑事案件普通程序简化审理检索》，载《人民检察》2000年第10期。

[6]参见周国均、刘根菊:《试论确立中国式辩诉交易程序》，载陈光中主编:《辩诉交易在中国》，中国检察出版社2003年版，第15页。

[7]参见陈光中主编:《刑事诉讼法》，北京大学出版社、高等教育出版社2002年版，第314页。

[8]普通程序简化审未明确规定由哪一级法院审理，但根据其受理案件范围，为一审各级人民法院；普通程序简化审也未明确规定实行合议制还是独任制，但根据《意见》第7条，应为合议制。

[9]BLACK’SLAWDICTIONARY7thEd，.，P.1173，WestGroup，2000.

[10]参见刘根菊:《确立中国式辩诉交易程序之研讨》，载《政法论坛》2000年第4期。

[11]卞建林译:《美国刑事诉讼规则和证据规则》，中国政法大学出版社1996年版，第44页。

[12]参见前引[11]，卞建林译书，第46页。

[13]陈瑞华:《美国辩诉交易程序与意大利特别程序之比较》《政法论坛》1995年第3期。

[14]参见龙宗智:《我国实行辩诉交易的依据和限制》，载陈光中主编:《辩诉交易在中国》，中国检察出版社第2003年版，第219页。

[15]前引[14]，龙宗智文。

[16]参见黄道秀译:《俄罗斯联邦刑事诉讼法典》，中国政法大学出版社2003年版。

[17]前引[14]，龙宗智文。

[18]前引[1]，陈光中书，第316页。

[19]这里虽限于“无异议证据”，但在被告人沉默权、非法证据排除规则缺位以及辩护律师出庭率低的背景下，是否确属“无异议”，值得怀疑。另外，如果被告无罪而自愿认罪或替人顶罪“，无异议”限制就失去意义。

[20]亚里士多德认为:“法治应包含两重意义:已成立的法律获得普遍的服从，而大家所服从的法律又应该本身是制定得良好的法律”。参见亚里士多德:《政治学》（中译本），商务印书馆1965年版，第167页。

[21]宋英辉主编:《刑事诉讼原理》，法律出版社2003年版，第71页。

[22]前引[21]，宋英辉书，第71页。